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| 系统性风险手册 | 发布于:2015/02/25 | |
| 系统性风险即市场风险，指由政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。对系统性风险的识别就是对一个国家一定时期内宏观经济状况作出判断。系统性风险中的经济周期波动等因素对股市的打击是极其严重的，任何股票都无法逃脱它的打击，每个股市投资者承担的风险基本上是均等的。最近的历史已经向我们显示了系统性危机不仅成本巨大，而且对于那些没有准备的私人市场或是经济体制不良的政府来说根本无法防止系统性危机或降低它的影响。本书参考了金融领域中关于系统性风险的卓越的研究成果，通过探讨多学科领域的解决方案对系统性风险进行了详尽地阐释，给出了应对金融危机的一些建议。 全书共11部分，32章。第1部分 系统性风险管理前提，包含第1-5章：1.系统性风险中的信息要求：目前所处的环境、需求及发展方法；2.系统性风险分析中的校准模型与数据；3.金融产品标记语言的使用；4.金融体系中系统性风险的数据整合；5.系统性风险管理术语。第2部分 系统性风险与统计学，包含第6-7章：6.系统性风险度量的统计评估方法；7.体制转化模型与风险测量工具。第3部分 系统性风险度量与调节，包含第8-10章：8.系统性风险测量；9.系统性风险实例；10.欧洲银行业系统性风险分析。第4部分 系统性风险中网络模型，包含第11-13章：11.网络模型与系统性风险评估；12.金融网络策略性互动对系统性风险的影响；13.银行系统中的网络结构与系统性风险。第5部分 系统性风险与金融数学，包含第14-18章：14.公司、银行与家庭构成的连续时间均衡模型分析；15.一种基于中间商模型的银行形式及其内部网络；16.金融网络的多样化可能增加系统风险；17.系统性风险验证；18.金融危机与扩散：一种动态的系统方法。第6部分 伙伴风险与系统性风险，包含第19-20章：19.交易双方信用风险的确立与平衡；20.具体环境中伙伴风险的传播：对系统风险的影响。第7部分 程式交易，包含第21-22章：21.日内交易过程汇总所需要的市场微观机构知识；22.市场影响动态模型与订单执行算法。第8部分 行为金融学：系统性风险中的心理因素，包含第23-25章：23.恐惧、贪婪与金融危机：一个认知神经科学观点；24.泡沫、危机与混乱的信念；25.系统性风险与情绪。第9部分 规则，包含第26-28章：26.欧洲新金融稳定框架；27.欧元区行业标准网络与宏观风险分析体系；28.系统性风险预警系统：微观与宏观巧妙地结合。第10部分 计算问题与要求，包含第29-31章：29.使用数据进行系统性风险分析；30.特定环境中系统性风险的操作注意事项；31.金融业系统性风险管理要求。第11部分 会计实务：32.会计在金融机构中报告、产生、避免系统性风险的作用。 本书适合金融学、经济学、保险精算、金融数学等专业的高年级硕士研究生和专业的研究人员参考与使用，亦可作为对风险管理中的系统性风险管理感兴趣的教师、研究人员、保险精算师以及金融政策制定者的参考手册。 张进兴，硕士研究生 （中国科学院空间科学与应用研究中心）来源：国外科技新书评介 |
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